Analyse des options de vente entre le 6 et le 11 septembre 2001

Marc CHESNEYest professeur de finance à l’Université de Zurich.

Il a réalisé une étude avec l’un de ses collègues sur les volumes enregistrés sur les options avant les attentats du World Trade Center.

Ils ont travaillé sur les options de vente, utilisées pour spéculer à la baisse, de 20 grands groupes américains.

Ils soupçonnent des délits d’initiés autour du 11 septembre. Les volumes enregistrés sont en effet anormalement curieux. Les transactions réalisées entre le 6 et le 10 septembre sont même uniques.

L'intégralité de cet entretien est disponible sur le Blog Bourdin & Co